微軟量化投資平台 Qlib 推出 RD-Agent，以多代理框架實現自動化因子挖掘與模型最佳化

微軟開源的人工智慧量化投資平台 Qlib 近期發布 RD-Agent，這是一個專為量化投資研發設計的多代理（Multi-Agent）框架。 RD-Agent 支援自動化因子挖掘（包含從報告中挖掘）與模型最佳化，其核心的「LLM 驅動自動化量化工廠」功能已於 2024 年 8 月上線。微軟同步發表了相關論文《R&D-Agent-Quant: A Multi-Agent Framework for Data-Centric Factors and Model Joint Optimization》。 Qlib 平台涵蓋資料處理、模型訓練與回測的完整機器學習管線，支援監督式學習、市場動態建模與強化學習等典範，目前相容 Python 3.8 至 3.10 版本。官方預告，支援端到端學習的 BPQP 功能正在審查中，預計近期推出。